Análise quantitativa modelagem de derivados e estratégias de negociação download

Análise Quantativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação Autor. Data: 17 de abril de 2008, Visualizações: World Scientific Publishing 2007-01-23 ISBN: 9810240791 520 páginas PDF 19,2 Mb Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são Da própria investigação e prática do autor Copyright Disclaimer: Este site não armazena nenhum arquivo em seu servidor. Nós apenas indexamos e linkamos o conteúdo fornecido por outros sites. Entre em contato com os provedores de conteúdo para excluir conteúdos de direitos autorais, se houver, e envie-nos um e-mail, bem remova os links ou conteúdos relevantes imediatamente. Análise quantitativa, modelagem de derivativos e estratégias de negociação: na presença de risco de crédito de contraparte para o mercado de renda fixa (eBook, PDF ) Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Renda Fixa (eBook, PDF) Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns Dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores. É escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar as idéias econômicas com a matemática e a modelagem, de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre os preços de Derivados Financeiros: Obras Selecionadas de Robert Jarrow (eBook, PDF) Mastering Derivatives Markets (eBook, PDF) Gestão Fixa de Renda Fixa e Gestão de Crédito (eBook, PDF) Compensação e Liquidação de Derivados (eBook, PDF) Tributação de Derivados Patrimoniais e Produtos Estruturados (eBook, PDF) Prefácio à Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Contraparte Risco de crédito para o mercado de renda fixa Goldman Sachs Group, Inc. Westport Financial, LLC, EUA 23 de janeiro de 2007 Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Rendas Fixas Resumo: Livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos , Alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores. É escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar idéias econômicas com matemática e modelagem para ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as técnicas de modelagem e numerologia apresentadas estão as aplicações práticas das teorias da martingale, como a fabricação de modelos martingale e a reaprovação e interpolação da martingale. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, tarifação e arbitragem do risco de crédito da contraparte, desde a perspectiva de uma funcionalidade do front office e de um centro de receita (em vez de apenas uma funcionalidade de gerenciamento de riscos), que são desenvolvimentos relativamente recentes e são cada vez mais importantes. Ele também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Enquanto o escopo principal deste livro é o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxa de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities. Conteúdo: Teoria e Aplicações da Modelagem de Derivados: Introdução ao Risco de Crédito de Contraparte Martingale Arbitragem Preços no Mercado Real The BlackScholes Framework and Extensions Martingale Resampling and Interpolation Introdução à Taxa de Juros Estrutura de Estrutura de Termo O Marco de Saúde-Jarrow-Morton A Taxa de Juros Modelo de Mercado Risco de Crédito Modelagem e Preços Taxa de Juros Fundamentos do Mercado e Estratégias de Negociação Proprietárias: Produtos de Taxa de Juros Simples Modelo de Curva de Rendimento Modelo de Risco de Dois Fator O Santo Graal - Taxa de Juros de Dois Factores Modelo de Descomposição de Rendimento de Arbitragem Instrumentos com Inflação de Modelos Taxas de Juros de Modelagem Estratégias de Negociação Proprietárias. Número de Páginas em PDF: 7 Palavras-chave: CVA, Ajuste de Avaliação de Crédito, Crédito de Contraparte, Modelo BGM, Modelo HJM, Modelo RS, Martingale, Modelagem de Derivados, Ressampling de Martingale, Spline Exponencial Ortogonal, Stat Arb, Tree Bushy, Bush, NBT, PRDC , TARN, Snowball, Snowbear, CCDS, Extintor de Crédito Data de publicação: 2 de outubro de 2009 Citação Sugerida Tang, Yi e Li, Bin, Prefácio à Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Fixado - Mercado de Invenções (23 de janeiro de 2007). Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Renda Fixa. Disponível na SSRN: ssrnabstract1477288 Informações de contato Yi Tang (Autor do contato)